多选题下列属于市场风险的衡量指标有（　）A累计外汇敞口头寸比例B利率风险敏感度C贷款拨备率D拨备覆盖率E不良资产率

题目

多选题

下列属于市场风险的衡量指标有（　）

累计外汇敞口头寸比例

利率风险敏感度

贷款拨备率

拨备覆盖率

不良资产率

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第1题：

在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

参考答案：BE

第2题：

下列说法错误的是（）。

A．项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量

B．项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量

C．项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量

D．项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量

正确答案：D
项目的特有风险是指项目本身的风险；项目的公司风险是指项目给公司带来的风险，即新项目对公司现有项目和资产组合的整体风险可能产生的增量；项目的市场风险是指新项目给股东带来的风险，它可以用项目的权益B值来衡量。

第3题：

下列各项中，能够衡量风险的指标有（）。

A．方差

B．标准差

C．期望值

D．标准离差率

正确答案：ABD
答案解析：参见教材23-24页

第4题：

离散程度是用以衡量风险大小的统计指标，下列属于反映随机变量离散程度的指标有（　）。

A.平均差
B.期望值
C.方差
D.标准离差率
E.全距

答案：A,C,D,E

解析：

反映随机变量离散程度的指标包括平均差、方差、标准离差、标准离差率和全距等。

第5题：

下列属于市场风险的衡量指标有( ) 。

A、累计外汇敞口头寸比例
B、利率风险敏感度
C、贷款拨备率
D、拨备覆盖率
E、不良资产率

答案：A,B

解析：

选项A、B是衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的市场风险的指标。选项C、D是衡量商业银行贷款损失准备的充足性的指标。选项E是衡量商业银行资产质量的指标。

第6题：

衡量风险的指标有( )。

A．方差

B．久期

C．凸度

D．风险价值(VaR)

E．期望收益

正确答案：ABCD
解析：衡量风险的指标不包括期望收益。

第7题：

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。

A:现金比例变化法

B:成功概率法

C:二次项法

D:M2测度

正确答案:D
解析：其他三项为择时能力衡量的指标。

第8题：

下列属于衡量生涯阶段财务适足性的指标有( )。

A．财务自由度

B．理财成就率

C．资产增长率

D．相对收支比率

E．风险降低率

正确答案：AD

第9题：

下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

A.标准差
B.方差
C.变异系数
D.β系数

答案：A,B,C

解析：

方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

第10题：

衡量基金绩效的指标有多种，其中属于风险调整收益指标的是（）。
A、年化收益率
B、加权收益率
C、特雷诺比率
D、平均收益率

答案：C

解析：

特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。

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