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基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。

题目
单选题
基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。
A

信息比率

B

M2测度

C

跟踪误差

D

相对误差

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第1题：

基准比较法是通过给被评价的基金定义一个适当的基准组合，比较基金收益率与基准组合收益率的差异来对基金表现加以衡量的一种方法。( )


正确答案：√

第2题：

( )之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。

A．基金收益率

B．基准收益率

C．行业收益率

D．市场收益率


正确答案：AB
98. AB【解析】基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的均值，反映了基金收益 率相对于基准组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差( Tracking Error)，反映了积极管理的风险。

第3题：

单项资产的β系数可以看作是( )。

A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


正确答案：ABC
解析：某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rf)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝Rm-Rf，因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，A的说法正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数＝该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C的说法正确，D的说法不正确。

第4题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

A.0.02

B.0.04

C.0.5

D.0.3


正确答案：B
协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

第5题：

基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )，反映了积极管理的风险。

A.误差项系数

B.跟踪误差

C.绝对误差

D.相对误差


正确答案：B

第6题：

跟踪偏离度=（）。

A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率

D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率


正确答案：B
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

第7题：

基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差


正确答案：A
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

第8题：

基金绩效贡献（归因或归属）分析是为了找出造成基金收益率与( )之间收益差别的原因。

A.基金净值收益率

B.特雷诺比率

C.基准组合收益率

D.夏普比率


正确答案：C

第9题：

基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）


正确答案：√

第10题：

单项资产的β系数可以看作是（ ）。

A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


正确答案：ABC
某项资产的风险报酬率=该项资产的卢系数×(Rm-Rf)，市场组合的β=1，所以，市场组合的风险报酬率=Rm-Rf，因此，某项资产的卢系数=该项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率，选项A的说法正确。单项资产的口系数还可以按以下公式计算：单项资产的卢系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×．市场组合收益率的标准差)=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，选项B、C的说法正确．选项D的说法不正确。

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