夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（  ）提出的经风险调整的业绩测试指标。

下列说法错误的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）

夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。

A.威廉·夏普

B.大卫

C.史蒂芬·罗斯

D.格雷厄姆

下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

夏普指数是由威廉?夏普提出的一个（ ）指标。 A．风险衡量 B．收益率 C．风险调整衡量 D．波动性

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差

威廉.夏普(WilliamSharp)于1966年提出了第二个风险调整的业绩衡量指标,夏普将以下哪些风险考虑在内( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险

A．①②

B．①

C．①③④

D．①②③④