违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

（  ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

题目
单选题
（  ）是指在给定的风险水平下使期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
A

最优投资组合

B

收益最大投资组合

C

风险最小投资组合

D

有效投资组合

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。

A.在同一期望投资收益率下风险最小的组合

B．增长型组合

C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合

D.指数型组合


正确答案：AC
【解析】答案为AC。增长型组合和指数型组合是基金的投资类型，不是一般投资者应关注的要点。

第2题：

在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。

A．最大

B．最小

C．居中

D．随机


正确答案：B

第3题：

投资组合决策的基本原则是( )。

A．收益率最大化

B．风险最小化

C．期望收益最大化

D．给定期望收益条件下最小化投资风险


正确答案：D
解析：或者是给定投资风险条件下的期望收益最大化。

第4题：

有效证券组合的特征包括（ ）。
Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的
Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的
Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的
Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ

答案：D
解析：
有效证券组合的特征：
（1）在期望收益率水平相同的绝合中，其方差（从而标准差）是最小的；
（2）在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的。

第5题：

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机


正确答案：B
如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的。

第6题：

在同一风险水平下能够使期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（ ）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

A．最小化，最大化

B．最大化，最大化

C．最大化，最小化

D．最小化，最小化


正确答案：C
找到在同一风险水平下能够使期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险最小化的资产组合，所有满足这一要求的资产组合形成了有效市场前沿线。因此本题选C。

第7题：

最优投资组合构造和有效市场前沿理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（ ）。

A．在同一期望投资收益率下风险最小的组合

B．增长型组合

C．在同一风险下期望投资收益率最大的组合

D．指数型组合


正确答案：AC

第8题：

下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。

A.投资组合具有一个特定的预期收益率

B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度

C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系


答案：B
解析：在回避风险的假定下， 马可维茨建立了一个投资组合分析的模型， 其要点总结如下：
首先，投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率，
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
再次，通过对每种证券的期望收益率、 收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
最后，对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。 计算结果给出了各种证券在投资者的资金中所占的份额。

第9题：

在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。 （ ）


正确答案：√

第10题：

在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。

A.最低；最低
B.最高；最高
C.最低；最高
D.最高；最低

答案：C
解析：
在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险最低；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高。

更多相关问题
相关内容