收益率曲线策略是指通过预期国债收益率曲线形状的变化来调整投资组合的头寸
债券的收益率曲线描述了债券的收益率和价格之间的关系
债券收益率曲线的变动可分为平行移动和非平行移动
债券收益率曲线的非平行移动是指所有期限的收益率变动的基点相同
第1题:
下列不属于常用的收益率曲线的是( )。
A.水平策略
B.梯式策略
C.子弹式策略
D.两极策略
第2题:
第3题:
关于骑乘收益率曲线策略,下列说法正确的有( )。(1分)
A.又称收益率曲线追踪策略,可以被视作水平分析的一种特殊形式
B.收益曲线的变化方式有平行移动和垂直移动两种
C.常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种
D.一般认为,较平缓的收益率曲线说明长期债务与短期债务之间的收益差额趋于递减
第4题:
第5题:
第6题:
关于凸性以下说法错误的是( )
A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。
B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C.价格收益率曲线越弯曲,凸度越小
D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
解析:C选项正确表述应该是价格收益率曲线越弯曲,凸度越大。
第7题:
第8题:
下列关于收益率曲线的说法,正确的是( )。
A.收益率曲线表示的是到期收益率与到期期限的函数关系
B.不同期限的债券,其利率经常朝同方向变动
C.利率水平较低时,收益率曲线经常呈现正斜率
D.利率水平较高时,收益率曲线经常呈现正斜率
E.收益率曲线经常为正斜率
第9题:
第10题: