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（）说明了期望收益和风险之间的关系。

题目
单选题
（）说明了期望收益和风险之间的关系。
A

APT

B

CAPM

C

APT和CAPM

D

既不是APT也不是CAPM

E

还没有这样的定价模型

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第1题：

资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与期望收益之间的关系。()


答案：√

第2题：

反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。


正确答案：√

第3题：

资本市场线(CML)表示( )。

A．有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系

B．有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系

C．有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系

D．有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系


正确答案：C

第4题：

证券市场线方程表明（ ）。

A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿

答案：A
解析：
A
证券市场线方程表明证券的期望收益与其对市场组合方差的贡献之间存在着线性关系。

第5题：

资本市场线(CML)表示()。

A:有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B:有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C:有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D:有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系

答案：C
解析：

第6题：

风险和收益的关系可以表述为()。

A、风险越大;期望收益越小

B、风险越大;期望收益越大

C、风险越大;要求的收益越高

D、风险越大;获得的投资收益越小

E、收益要与风险相匹配


正确答案:B,C,E

第7题：

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。


正确答案：√

第8题：

证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。

A．风险收益率

B．无风险收益率

C．通货膨胀率

D．期望收益率


正确答案：D
解析：证券市场线说明了期望收益率与不可分散风险β系数之间的关系。

第9题：

资本市场线揭示了（ ）

A.系统风险与期望收益间均衡关系
B.系统风险与期望收益间线性关系
C.有效组合的收益和风险之间的均衡关系
D.有效组合的收益和风险之间的线性关系

答案：C
解析：
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系

第10题：

套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）


答案：对
解析：
套利定价模型表明：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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