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下列组合中，正确的是（）

题目
单选题
下列组合中，正确的是（）
A

视神经孔-Rhees’s

B

岩骨半轴位-ToWne’s

C

鼻窦瓦氏位-Water’s

D

鼻窦柯氏位-Caldweell’s

E

以上都是

参考答案和解析
正确答案： E
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

在下列模块组合形式中，聚合度最高的是()。

A、通讯组合

B、过程组合

C、时间组合

D、顺序组合


参考答案：D

第2题：

下列关于组合框的说法中，正确的是

A．组合框中，只有一个条目是可见的

B．组合框不提供多重选定的功能

C．组合框没有MnltiSelect属性的设置

D．以上说法均正确


正确答案：D
解析：组合框中只有一个条目是可见的，组合框不提供多重选定的功能，并且，其中没有Multiselect属性的设置。

第3题：

下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。

A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C．最小方差组合以下的组合是无效的

D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合


正确答案：ACD
解析：投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。

第4题：

下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。

A.β系数可以为负数
B.市场组合的β系数等于1
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险

答案：C
解析：
由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

第5题：

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：D
解析：
证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，因此选项C的说法错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，因此选项D的说法正确。

第6题：

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合


正确答案：D

第7题：

下列关于列表框和组合框的叙述中，正确的是( )。

A．列表框和组合框都只能包含一列数据

B．可以在组合框中输入新值，而列表框不能

C．可以在列表框中输入新值，而组合框不能

D．在列表框和组合框中均能输入新值


正确答案：B
解析：本题考查窗体中列表框和组合框的知识。列表框和组合框都能够包含一组数据，这组数据可以是一列，也可以是多列。对于列表框，只能在给出的选项中进行选择而不能输入新值；只有组合框既能够提供一个下拉式的列表供我们选择，也允许我们在组合框中输入新值。

第8题：

采用项目组合法进行资本限额条件下的项目决策时,下列说法中,错误的是。

A、风险程度可以不相同

B、每个项目组合中,互斥的项目只能排一个

C、项目组合中,不存在互斥项目

D、以上说法都正确


正确答案:C

第9题：

下列有关市场营销组合的表述中，正确的有()。

A:市场营销组合因素对企业来说都是不可控因素
B:市场营销组合因素对企业来说都是可控因素
C:市场营销组合是个复合结构
D:市场营销组合是个静态组合
E:市场营销组合受企业市场定位战略的制约

答案：B,C,D
解析：
“4P‘S”营销组合以企业自身为出发点来面对外部的市场环境，是“以产品为中心”的市场营销策略。具有如下几个特点：①4P组合因素对企业来说都是“可控因素”；②4P组合是一个复合结构；③4P组合是个动态组合；④营销组合受企业市场定位战略的制约，即应根据市场定位战略，安排相应的市场营销组合。

第10题：

关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。

A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确

答案：A
解析：
假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：



预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：




ρ的方差；ρij为相关系数。

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