单选题假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。A 97.16B 98.14C 99.15D 100.01

题目

单选题

假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）条件，可算出一年期远期汇率（￥/US$）为（）。

97.16

98.14

99.15

100.01

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第1题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。

A．1英镑=9702美元

B．1英镑=0194美元

C．1英镑=0000美元

D．1英镑=9808美元

正确答案：B

第2题：

假设美元和日元的国内六个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。

A．102

B．0.0102

C．201

D．0.0201

正确答案：B

第3题：

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（）。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

正确答案：D

第4题：

假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。假设国际交易成本为零，不考虑资产风险和流动性的差异，根据无抛补的利率平价理论，那么一年期的远期汇率是多少才能保证以上两项投资（英镑存款和美元存款）对你来说没有什么差异？请解释原因。

答案：

解析：

根据无抛补的和率平价理论，投资于美元和授资于英榜的收效应该相同，否则会产生套利。所以，一年期的远期汇率=106/83.2=1.274（美元/英镜》，即一年的远期汇率应该是1.274类元/英密。

第5题：

若在直接标价法下，用美元买日元，已知即期汇率为1美元=133. 10 日元，美元年利率为8.5%, 日元年利率为3.5%，则90天远期美元兑日元的汇率应该是多少？

答案：

解析：

第6题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

正确答案：D
解析：F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

第7题：

设即期汇率1英磅=2美元,欧洲市场美元一年期利率为15%,英磅为10%,求一年远期汇率1英磅等于多少美元?

参考答案：根据远期汇率公式，远期汇率=即期汇率×(1+外币利率)/(1+国内利率)，得到，远期汇率=2(1+15%)/(1+10%)=2.091即，一年期远期汇率为1英镑等于2.091美元。

第8题：

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!

正确答案：D

第9题：

你向老王用无套利原理解释了利率平价关系后，老王告诉你，利率平价与直观不符，他说：“利率平价意味着当美元利率上升时，以美元计价的日元期货价格将会上涨，也就是说日元会在日后升值。但是我们都知道美元利率上升会使得美元相对日元更强势，所以利率平价是不对的”。请分析老王所说的话，指出其中哪些是正确的，哪些是错误的并说明理由。

答案：

解析：

1、评价：老王说的话缺少一定的限定条件，因而不成立，根据套补的利率评价说理论，当美元利率上升时，相对于日元，其会在即期升值，远期贬值。 2、理由如下——套补的利率评价说（以下涉及到汇率的表示均为直接标价法） 1）根据利率评价说，从金融市场上短期资金供求的角度分析汇率，若提高本国利率，则会使远期本币贬值，当前本币升值，这是由套补的交易决定的。 2）将书中对利率评价论的推动列出（CIP的就可以） 3）CIP的经济含义，汇率的远期升贴水等于两国货币的利率之差，即汇率的变动会抵消两国之间的利率差异实现条件：对两国利差的套利活动+远期套补活动运用：题中美国利率上升，即外国利率上升，操作中，则即期买美元，买远期卖出的美元合约，那么远期抛美元，体现在美元汇率上，美元即期升值，远期就贬值，日元则相反。

第10题：

假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

A:GBPl=USDl.9702
B:GBPl=USDl.9808
C:GBPI=USD2.0000
D:GBPI=USD2.0194

答案：D

解析：

远期汇率=即期汇率×(1+4%)/(1+3%)=2×1.04/1.03≈2.0194（美元）。

假设目前美元一年期定存利率是2.1%，日元一年期定存利率是0.2%，即期汇率是US$1=￥100。根据利率平价（IRP）

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