()简单明了,便于商业银行对利率风险的计量,它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。

题目
单选题
()简单明了,便于商业银行对利率风险的计量,它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。
A

利率敏感性分析

B

缺口分析

C

久期分析

D

Var值分析

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第1题:

作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析(  )。

A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?

答案:C
解析:
与缺口分析相比较,久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响,即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而对利率变动的长期影响进行评估,并且更为准确地计量利率风险敞口。

第2题:

下列关于市场风险计量方法的说法,正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案:A,B,C
解析:
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法;久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响;外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响,是商业银行较早采用的汇率风险计量方法;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法;久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第3题:

市场风险资本计量应覆盖商业银行账户中的利率风险和股票风险,以及全部汇率风险和商品风险。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响,计量和监测银行账户利率风险。

  • A、重新定价风险
  • B、基准风险
  • C、收益率曲线风险
  • D、期权性风险

正确答案:C

第5题:

商业银行在计量银行账户利率风险过程中,计量和评估范围不应包括所有对利率敏感的表内表外资产负债项目。()


答案:错
解析:
商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险在内的重要风险的影响,以及开展主要币种业务时所面临的利率风险。计量和评估范围应包括所有对利率敏感的表内表外资产负债项目。

第6题:

当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的状况,面对这一发展困局,各商业银行应主要加强( )的管理。

A.竞争对手风险
B.品牌风险
C.行业风险
D.利率风险

答案:C
解析:
行业风险:商业银行之间的竞争日趋激烈,不可避免的出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩、恶性竞争等现象。

第7题:

风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。()


答案:错
解析:
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。而缺口分析主要用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

第8题:

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案:ABCDE

第9题:

《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括()。

  • A、缺口分析
  • B、久期分析
  • C、敏感性分析
  • D、情景模拟
  • E、压力测试

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

商业银行应根据风险实际水平,运用有效的金融工具,对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。风险缓释手段包括但不限于()。


正确答案:运用利率衍生工具、调整投资组合的久期

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