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某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协

题目
问答题
某银行购买了一份“3对6”的FRAS，金额为1000000美元，期限3个月。 从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率4.5%，FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时，市场利率为4％。银行应收取 还是支付差额？金额为多少？
参考答案和解析
正确答案： 由于市场利率低于协定利率，银行应向卖方支付差额。
金额为： [N x （S-A） x d / 360] ／ （1 + S x d/360）
= 1000000 x [（4.5%-4%） x 91/360] ／ （1 + 4% x 91/360） = 1251.24（美元）
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520


正确答案：C
C当合约报价为95．16时，意味着年3个月的贴现率(100-95．16%)÷4=0．96%，即以1000000×(1-0．96%)=990400(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。C选项正确。

第2题：

投资者欲买入一份6*12的远期利率协议，该协议表示的是（）

A. 6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率
B. 自生效日开始的以6个月后李老板为交割额的12个月贷款的远期利率
C. 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率
D. 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率

答案：C
解析：
6*12的远期利率协议表示6个月之后开始的期限为6个月（12-6）贷款的远期利率。

第3题：

A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。

A.2500美元

B.2442美元

C.2436美元

D.2215美元


答案：C

第4题：

婴儿肌张力较高。从何时开始逐渐正常

  • A、1～2个月后
  • B、2～3个月后
  • C、3～4个月后
  • D、4～5个月后
  • E、5～6个月后

正确答案:A

第5题：

一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。

  • A、在3月达成的6月期
  • B、3个月后开始的3月期
  • C、3个月后开始的6月期
  • D、上述说法都不正确

正确答案:B

第6题：

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07


答案：B

第7题：

美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。

A、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%
B、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%
C、3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%
D、3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%

答案：C
解析：
LIBOR(3*6)4.50%/4.75%的意思是3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%。

第8题：

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FSAS,金额为1 000 000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FSAS期限确切为91天,每年以360天计算。(1)若3个月后,FSAS开始时,市场利率为6.5%,银行应该从合同卖方收取现金是多少?(2)银行的净借款成本在FSAS结束时为多少?(结果保留两位小数)


答案：(1)1000000*(6.5%-6%)*91/360 /(1+6.5%*91/360)=1243.47(美元)
(2)1000000*6.5%*91/360=16430.56(美元)1243.47*(1+6.5%*91/360)=1263.90(美元)净借款成本=16430.56-1263.90=15166.66(美元)

第9题：

可转债的转换期限，以下说法正确的是（）。

  • A、可转债的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票
  • B、可转债的期限最短为6个月，最长为1年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票
  • C、可转债的期限最短为6个月，最长为6年，自发行结束之日起12个月后才能转换为公司股票
  • D、可转债的期限最短为1年，最长为1年，自发行结束之日起12个月后才能转换为公司股票

正确答案:A

第10题：

某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs，金额为1000000美元，期限为3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月后结束。协议利率为6%，FRAs期限确切为91天。每年以360天计算（计算结果保留两位小数）银行的净借款成本在FRAs结束时为多少？


正确答案:银行的净借款成本在FRAs结束时=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=15944.51元

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