假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说

题目
单选题
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。
A

证券A的价格被低估

B

证券A的价格被高估

C

证券A的阿尔法值是-1%

D

证券A的阿尔法值是1%

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第1题:

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案:√

第2题:

证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断

答案:B
解析:
根据CAPM模型,其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155,其大于证券的实际收益率0.12,说明该证券价格高估。

第3题:

证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。

A.被低估

B.被高估

C.定价公平

D.价格无法判断


正确答案:C
根据CAPM模型,其风险收益率为:0.05+1.5×(0.09-0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。

第4题:

证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案:C
解析:
根据CAPM模型,其风险收益率=0.05+1.5×(0.09-0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。

第5题:

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。

A:0.06
B:0.144
C:0.18
D:0.108

答案:D
解析:
期望收益率=无风险收益率+β*(市场期望收益率-无风险收益率)=0.06+0.8*(0.12-0.06)=0.108。

第6题:

市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5


参考答案:C

第7题:

假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。

A:15%
B:12%
C:10%
D:7%

答案:A
解析:

第8题:

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%


答案:C

第9题:

证券X期望收益率为0.11,贝塔值是Ⅰ5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案:C
解析:
根据CAPM模型,其风险收益率=0.05+Ⅰ.5×(0.09-0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。

第10题:

根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券()。

A.被高估
B.被低估
C.合理估值
D.以上都不对

答案:B
解析:

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