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以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

题目

以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

  • A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
  • B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
  • C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
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第1题：

下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．风险价值是指可能发生的最大损失

D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

E．风险价值不是以概率百分比表示的价值


正确答案：ABD
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

第2题：

VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）


正确答案：×
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择95％～99％之间。

第3题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失


正确答案：B
解析：均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

第4题：

下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。

A、风险价值与损失的任何特定事件相关
B、风险价值是以概率百分比表示的价值
C、风险价值是指可能发生的最大损失
D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

答案：C
解析：
A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

第5题：

关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是()。

A.夏普比率

B.跟踪误差

C.贝塔系数

D.风险价值VaR


正确答案：C
风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标一般用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则一般用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。因此，贝塔系数属于事前指标。

第6题：

下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关

B.风险价值是指最大损失金额的价值

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值是指发生最大损失的概率


正确答案：C
风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

第7题：

下列关于VaR的描述，正确的是( )。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关

B．风险价值是以概率百分比表示的价值

C．风险价值是指可能发生的最大损失

D．风险价值并非是指可能发生的最大损失


正确答案：C

第8题：

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控


正确答案：AD
解析：该题为记忆题目。

第9题：

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案：D
解析：

第10题：

关于VaR的描述，错误的是（ ）。

Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

答案：D
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由市场风险内部模型来估算，可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。

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