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在远期利率协议的交易中，当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率

题目

在远期利率协议的交易中，当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率时，应当由（）方向交易的对方提供利差补偿。所以，商业银行要防范市场利率上升的风险，应当作为远期利率协议的买方方的身份与人进行交易。

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第1题：

远期利率协议的买方支付以()计算的利息。

A.基准利率

B.市场利率

C.合同利率

D.参考利率


参考答案：合同利率

第2题：

现阶段，在我国衍生品市场上交易的利率衍生品不包括()交易。

A:债券远期
B:利率互换
C:利率期权协议
D:远期利率协议

答案：C
解析：
2005年以来，我国利率衍生品市场不断发展，债券远期、利率互换和远期利率协议在2005年6月、2006年2月和2007年9月相继推出。2012年，债券远期共达成交易56笔，成交金额166.1亿元；人民币利率互换市场发生交易2.1万笔，名义本金总额2.9万亿元；远期利率协议较为清淡，远期利率协议全年共成交3笔，名义本金额共2亿元。

第3题：

在远期利率协议交易中，当市场利率超过协议利率时，（ ）。 A．卖方支付本金给买方 B．买方支付利差给卖方 C．卖方支付利差给买方 D．买方支付本金给卖方


正确答案：C
在远期利率协议交易中，当市场利率超过协议利率时，由卖方支付结算金(利差)给买方。

第4题：

远期利率协议中，如果市场参考利率高于协定利率，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率的差额。（）


答案：对
解析：
在远期利率协议下，如果参照利率超过合同的协议利率，那么卖方就要支付给买方一笔结算金，以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失；反之，则由买方支付给卖方一笔结算金。

第5题：

在利率下限协议中，如果市场参考利率低于利率下限，则卖方向买方支付市场利率低于协定利率下限的差额。（ ）


答案：对
解析：
利率下限期权又称“利率封底”，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率下限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率低于协定的利率下限水平，卖方向买方支付市场利率低于利率下限的差额部分；如果市场参考利率高于或等于协定的利率下限水平，则卖方无须承担任何支付义务。

第6题：

预期利率上升时，应进行( )交易。

A．利率期货多头

B．利率期货空头

C．远期利率协议(作为买方)

D．远期利率协议(作为卖方)


正确答案：AC
预期利率上升时，利率期货的价格将下降，故持有利率期货多头能获利。作为远期利率协议的买方，将能以比市场更低的利率获得贷款，故能获利。

第7题：

远期利率协议是指按照约定的名义本金，交易双方约定的未来日期交换支付（）的远期协议。

A:合同利率
B:固定利率
C:市场利率
D:参考利率

答案：A,D
解析：
2007年9月，中国人民银行公布《远期利率协议业务管理规定》。远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日交换协议期间内定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。

第8题：

远期利率协议FRA中,买方不会因为未来市场利率的上升面遭受利率风险。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：正确

第9题：

远期利率协议中，如果市场参照利率高于协议利率，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率的差额。（）


答案：对
解析：
在远期利率协议下，如果参照利率超过合同的协议利率，那么卖方就要支付给买方一笔结算金，以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失；反之，则由买方支付给卖方一笔结算金。

第10题：

远期利率协议的买方支付以（）计算的利息，卖方支付以（）计算的利息。（）

  • A、固定利率，参考利率
  • B、固定利率，市场利率
  • C、参考利率，固定利率
  • D、市场利率，固定利率

正确答案:A

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