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持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）A、长GAMMAB、短GAMMAC、长VEGAD、短VEGA

题目

持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素（）

  • A、长GAMMA
  • B、短GAMMA
  • C、长VEGA
  • D、短VEGA
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第1题：

下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?()

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta


答案：A

第2题：

期权风险度量指标包括（ ）指标。?

A.DeltA
B.GammA
C.ThetA.
D.VegA

答案：A,B,C,D
解析：
除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。

第3题：

（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：D
Vega也即v，定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率，用以衡量期权标的物价格波动对期权价格的影响。用公式表示为：

第4题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A.DeltA
B.GammA
C.ThetA
D.VegA

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第5题：

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

第6题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第7题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第8题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第9题：

（　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

答案：D
解析：
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
考点：期权的希腊字母

第10题：

（ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

A. Delta
B. Gamma
C. Rho
D. Vega

答案：D
解析：
Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

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