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下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（）。A、远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B、远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C、远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D、远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值

题目

下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（）。

  • A、远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
  • B、远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
  • C、远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
  • D、远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值
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第1题：

我们把使得远期合约价值（ ）的交割价格称为远期价格。

A．不等于零

B．小于零

C．大于零

D．等于零


正确答案：D

第2题：

通过远期价格公式表明，资产的远期价格与()有关。

A.未来的资产价格
B.当前的现货价格
C.远期价值
D.交割额

答案：B
解析：
通过远期价格公式表明，资产的远期价格与当前的现货价格有关，与未来的资产价格无关。

第3题：

关于远期合约下列叙述正确的是:()。

A.远期合约一般不在规范的交易所内交易

B.远期价格是实际交易中形成的实际价格，而交割价格是理论价格

C.如果交割价格高于远期价格，投资银行可以通过卖空标的资产现货，买入远期获取无风险利润

D.如果交割价格低于远期价格，投资银行可以通过买入标的资产现货，卖出远期获取无风险利润


参考答案：A

第4题：

下列说法不正确的是（ ）。

A.初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化
B.当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格、市场利率和其他因素的变化
C.时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的
D.理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等

答案：D
解析：
一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上涨，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上涨，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。知识点：远期合约的定价；

第5题：

以下关于金融远期合约说法错误的是（）。

A.远期合约签订时，远期合约价值为零
B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流
C.远期价格依赖于标的资产的现价
D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

答案：B
解析：
远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流。

第6题：

使得远期合约的当前价值为零的价格为( )，远期合约在交易中形成的实际价格为( )，二者的关系是( )。

A.交割价格，远期价格，不一定相等

B.远期价格，交割价格，相等

C.交割价格，远期价格，相等

D.远期价格，交割价格，不一定相等


正确答案：D

第7题：

远期价格的公式表明资产的远期价格仅与（ ）有关。

A、未来资产价格
B、当期现货价格
C、交割价格
D、资产真实价值

答案：B
解析：
远期价格的公式表明资产的远期价格仅与当前现货价格有关，与未来的资产价格无关，因此远期价格并不是对未来资产价格的预期。

第8题：

远期合约价值（ ）时制定的交割价格称为远期价格。 A．不等于零 B．小于零 C．大于零 D．等于零


正确答案：D
根据无风险套利原理，远期合约价值为零时制定的交割价格为远期价格。

第9题：

远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值?=0，从而此时远期价格（ ）合约的交割价格。

A.等于
B.高于
C.低于
D.大于或等于

答案：A
解析：
远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值=0，从而此时远期价格等于合约的交割价格，即F0=F。知识点：远期合约的定价；

第10题：

远期利率指的是资金的（ ）。

A.远期价格
B.即期价格
C.交割价格
D.远期价值

答案：A
解析：
远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

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