假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元1年期期限的贷款。当时的市场汇率为l新加坡元=0.5美元,100万美元可兑换为200万新加坡元。新加坡元的1年期利率为8%。1年期的远期汇率为1新加坡元=0.45美元。假设1年后市场汇率可能变为O.4美元,问:保值时该公司的实际融资成本是多少?
第1题:
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题:
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
第3题:
假设现行市场上美元对人民币的即期汇率是7.8,市场上美元的1年期远期汇率合约的汇率是7.88。而在贷款市场上,美元的1年期贷款利率为6.25%,人民币的1年期贷款利率是7.83%。投资者A可获得贷款额度为15600万元人民币(或相当金额美元贷款),假设该款项全部用于套利,且不考虑交易费用,投资者可以按贷款利率借入款项或贷出款项。 要求:请计算获得的利润,并说明套利过程。
第4题:
第5题:
假设目前美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1:8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为( )港元。
A.8.O000
B.8.1569
C.8.3138
D.7.8431
第6题:
假设美元兑英镑的即期汇率为:GBP1=USD2.0000,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。 A.GBP1=USD1.9702 B.GrBP1=USD2.0194 C.GBP1=USD2.0000 D.GBP1=USD1.9808
第7题:
甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算,假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率,按季结算汇兑损益。2008年1月1日,该公司从中国银行贷款200万美元用于生产扩建,年利率为60,每季末计提利息,当日市场汇率为1美元=7.21元人民币,3月31日市场汇率为1美元=7.26元人民币,6月1日市场汇率为1美元=7.27元人民币,6月30日市场汇率为1美元=7.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工,并于当日支付工程物资款100万美元,根据以上资料,可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化( )万元人民币。
A.6.09
B.6.15
C.7.20
D.6.60
第8题:
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2.0000美元。美元年利率为3%,英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为( )。
A.1英镑=1.9702美元
B.1英镑=2.0194美元
C.1英镑=2.0000美元
D.1英镑=1.9808美元
第9题:
第10题: