期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）A、当资产市价大于执行价格时B、当资产市价小于执行价格时C、当资产市价与执行价格相等时D、任何时候都不会达到最大

题目

期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间价值在以下哪种情况下最大。（）

A、当资产市价大于执行价格时
B、当资产市价小于执行价格时
C、当资产市价与执行价格相等时
D、任何时候都不会达到最大

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相似问题和答案

第1题：

关于期权价值的以下说法，正确的是( )。

A．期权价值包括内在价值和时间价值两部分

B．期权的内在价值可能为负值

C．期权的价值可能与其时间价值相等

D．期权的价值可能大于其时间价值

E．在到期日，期权的价值等于其内在价值

正确答案：ACDE
解析：ACDE均是对期权价值的正确描述，期权的内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润。具体来说，可以分为实值期权、虚值期权和两平期权。不管是何种类型，其都是为了套期保值，所以内在价值不可能为负值。

第2题：

下列关于期权价值的表述中，正确的有（）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值

正确答案：ACD
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，由内在价值和时间溢价构成，期权价值一内在价值+时间溢价。由此可知，选项A的说法正确。内在价值的大小取决于标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。内在价值不同于到期日价值，期权的到期日价值取决于“到期日”标的资产市价与执行价格的高低，只有在到期日，内在价值才等于到期日价值。所以，选项8的说法不正确。时间溢价有时也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，而货币的时间价值是时间的“延续价值”，由此可知,选项C的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，如果已经到了到期时间，期权的时间溢价为零，因为不能再等待了。由此可知，选项D的说法正确。

第3题：

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。 A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

正确答案：D
期权时间价值也称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

第4题：

下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

答案：A,C

解析：

B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

第5题：

下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（　　）。

A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B、在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

答案：A,B,C

解析：

时间溢价是“波动的价值”，时间越长出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

第6题：

以下关于期权价值的说法正确的有()。

A、期权价值等于内在价值加上时间价值

B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益

C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值

D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值

答案：ABCD

第7题：

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

C、期权的时间价值随着到期目的临近而减少

D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

【答案与解析】正确答案：D
期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

第8题：

以下关于期权价值说法，分析正确的是（）。

A．期权价值包括内在价值和时间价值两部分

B．价内期权与平价期权的内在价值为零

C．期权的价值可能与其时间价值相等

D．期权的价值可能大于其时间价值

E．在到期日，期权的价值等于其内在价值

正确答案：ACDE
B价外期权与平价期权的内在价值为零。

第9题：

下列关于期权的说法，正确的有()。

A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

答案：B,C

解析：

A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

第10题：

关于期权时间价值，下列说法中正确的有（）。

A.在到期时，期权的时间价值应等于零
B.时间价值是指期权价值中超出内涵价值的部分
C.标的物价格波动率越高，期权的时间价值越大
D.标的物价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋于零

答案：A,B,C

解析：

期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，它是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。

期权的时间价值是期权应具有的超出基本的内在价值的价值。期权的时间

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