风险量化的基本过程包括哪些?()
第1题:
资产管理者确定和量化风险的方法中,方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 ( )
第2题:
为量化操作风险,邓肯.威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )
A.定义操作风险并分类
B.文件证明和收集数据
C.建立模型
D.重新进行数据收集
E.确定模型并实施
第3题:
寿险公司全面风险管理的体系工作非常庞杂,主要包括风险管理战略、工作环节以及基本支持等层次。以下关于该体系的说法中,错误的是( )。
A.风险管理战略需要确定风险偏好体系的有效性标准,其中风险偏好体系包括风险偏好、风险容忍度和风险限额三部分
B.全面风险管理包括风险识别、评估、预警、管理方法选择、风险应对和报告等环节
C.全面风险管理的基本支持包括风险管理制度、风险管理信息系统、风险量化模型、风险绩效考核
D.资产负债管理与全面风险管理基本无关
第4题:
金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括()。
第5题:
第6题:
( )实际上就是估算、衡量风险,由风险管理人运用科学的方法,对其掌握的统计资料、风险信息及风险的性质进行系统分析和研究,进而确定各项风险的频度和强度,为选择适当的风险处理方法提供依据。
A.风险管理
B.风险预测
C.风险度量
D.风险控制
第7题:
就是一个识别、确定和度量风险,并制定、选择和实施风险处理方案的过程。
A.风险估计
B.风险评价
C.风险识别
D.风险管理
第8题:
为量化操作风险,邓肯?威尔逊开发出了“因果分析模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( ) A.定义操作风险并分类 B.文件证明和收集数据 C.建立模型 D.重新进行数据收集 E.确定模型并实施
第9题:
第10题:
风险量化的基本过程包括()。