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己知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风

题目

己知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1.1，则被评估企业的风险报酬率为（）。

  • A、9%
  • B、9.9%
  • C、13%
  • D、13.9%
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第1题：

已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有（　）。

A.市场组合的报酬率为18.71%
B.市场组合的报酬率为15.34%
C.无风险报酬率为6.86%
D.无风险报酬率为4.43%

答案：A,D
解析：
由23%＝Rf＋1.3×（Rm－Rf）和13%＝Rf＋0.6×（Rm－Rf）得出：Rf＝4.43%，Rm＝18.71%

第2题：

采用收益法评估企业价值时，被评估企业的风险系数β为1.2，当期市场平均收益率为16%，无风险报酬率为6%，则折现率为（）。

A.22%
B.25.2%
C.19.2%
D.18%

答案：D
解析：
折现率＝6%＋1.2×（16%－6%）＝18%

第3题：

在企业价值评估中，估算企业权益资本折现率需要考虑的因素有( )。

A.企业特定风险系数

B.市场期望报酬率

C.企业所在行业融资资本系统风险系数

D.无风险报酬率

E.银行平均利率


正确答案：ABCD
资产资本定价模型是用来测算权益资本折现率的一种工具。其中表达式中有企业价值评估中的折现率、现行无风险报酬率、市场期望报酬率历史平均值、历史平均无风险报酬率、被评估企业所在行业权益系统风险系数和企业特定风险调整系数。

第4题：

假定社会平均资金收益率为7%，无风险报酬率为4%，被评估企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率为1.2，求被评估企业适用的折现率。


正确答案:折现率=（7-4）%*1.2+4%=7.6%

第5题：

已知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1%，则被评估企业的股权资本成本为（　）。

A.14%
B.9.9%
C.13%
D.13.9%

答案：A
解析：
企业的风险报酬率＝4%＋1.2×（11.5%－4%）＋1%＝14%。

第6题：

根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

A.被高估
B.被低估
C.合理估值
D.以上都不对

答案：B
解析：

第7题：

假定社会平均资金收益率为9%，无风险报酬率为3%，被评估企业的。系数为1.1，则用于企业评估的折现率最接近于（　　）。

A.12%
B.10%
C.9%
D.9.6%

答案：D
解析：
根据资本报酬率公式Re=Rr+?x(Rm-Rr)=3%+1.1x(9%-3%)=9.6%

第8题：

假定社会平均资金收益率为7%，无风险报酬率为4%，被评估企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率为1.2。

要求：试求被评估企业适用的折现率。


正确答案：

第9题：

已知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1.1，则被评估企业的风险报酬率为（　　）。

A.9%
B.9.9%
C.13%
D.13.9%

答案：A
解析：
企业的风险报酬率＝1.2×（11.5%－4%）＝9%。

第10题：

假定市场平均收益率为7%，无风险报酬率为4%，被评估企业的风险系数β为1.2。要求：试求被评估企业适用的折现率。


正确答案: 根据题意：折现率=无风险报酬率+风险报酬率无风险报酬率=4%风险报酬率=（7%-4%）×1.2=3.6%折现率=4%+3.6%=7.6%

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