假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。A、14％B、16％C、18％D、20％

题目

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

A、14％
B、16％
C、18％
D、20％

参考答案和解析

正确答案:C

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相似问题和答案

第1题：

资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（）

正确答案：√

第2题：

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

正确答案：ACD
【解析】本题考查资本资产定价模型的假设条件，主要有三项，即选项ACD。

第3题：

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合

B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

正确答案：ACD
答案为ACD。资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合。(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(3)资本市场没有摩擦。

第4题：

某机构投资者与某证券公司签订了证券交易委托代理协议，按照证券交易品种开立了股票交易账户，并且也开立了用于证券交易资金清算的专用资金账户。
如果该机构投资者的资金账户选择了保证金账户，则该机构投资者可以接受该证券公司提供的（）业务。

A、融资或称卖空
B、融资或称买空
C、融券或称卖空
D、融资或称买空

答案：B,C

解析：

如果该机构投资者的资金账户选择了保证金账户，则该机构投资者可以接受该证券公司提供的融资或称买空业务以及融券或称卖空业务，选BC、

第5题：

资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。（）

正确答案：√
资本资产定价模型的假设共有三个：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场无摩擦。

第6题：

证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）

正确答案：√

第7题：

属于资本资产定价模型的假设条件的有( )。

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者愿意接受风险

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

参考答案：ACD

第8题：

在选择证券构造投资组合上，基金经理实施消极策略是指力图使得投资组合中股票所占的权重与其在市场指数中的权重一致的策略。（）

正确答案：√
在选择证券构造投资组合上，基金经理实施主动策略是指力图使得投资组合中股票所占的权重与其在市场指数中的权重一致的策略。

第9题：

共用题干
某机构投资者与某证券公司签订了证券交易委托代理协议，按照证券交易品种开立了股票交易账户，并且也开立了用于证券交易资金清算的专用资金账户。根据以上资料，回答下列问题：

如果该机构投资者的资金账户选择了保证金账户，则该机构投资者可以接受该证券公司提供的()业务。
A:融资或称卖空
B:融资或称买空
C:融券或称卖空
D:融券或称买空

答案：B,C

解析：

证券经纪业务是指具备证券经纪商资格的投资银行通过证券营业部接受客户委托，按照客户要求，并代理客户买卖证券的业务。因此，在该机构投资者签订的证券交易委托代理协议中，该证券公司承担的是证券经纪商的角色。
股票账户可以用于买卖股票，也可用于买卖债券和基金以及其他上市证券。
如果该机构投资者的资金账户选择了保证金账户，则该机构投资者可以接受该证券公司提供的融资或称买空业务以及融券或称卖空业务。
我国开盘价是集合竞价的结果，竞价时间9：15—9：25，其余时间进行连续竞价。

第10题：

资本资产定价模型假设条件有（）。
Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
Ⅳ.资本市场没有摩擦。

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：D

解析：

资本资产定价模型假设条件有（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期（3）资本市场没有摩擦。

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各

题目

参考答案和解析

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