已知1年和2年期的即期利率分别为7%和8%,则1年末的1年期远期利率约为()。
第1题:
A.5%
B.26.20%
C.11.30%
D.20.19%
第2题:
1年和2年的即期利率分别为7%和8%,那么第一年到第二年的远期利率为()
A、1%
B、9.01%
C、7.5%
D、9%
第六章
第3题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%
第4题:
1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
A.2%
B.3.5%
C.4%
D.5.01%
第5题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.0.05
B.0.06
C.0.07
D.0.08
第6题:
假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。 A.5% B.6% C.7% D.8%
第7题:
假设目前美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为1:8。则目前1年期美元对港元远期汇率应为( )港元。
A.8.O000
B.8.1569
C.8.3138
D.7.8431
第8题:
已知1年期即期利率为5%,2年期即期利率为8%,则对应的1年后的1年期远期利率为( )。
A.1.60%.
B.3.00%.
C.11.09%.
D.12.80%.
第9题:
如果各年期的远期利率如表18-1所示,那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表
[*]
Ⅰ.即期利率S1=f0,1=5%
Ⅱ.即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)]1/2-1=5.5%
Ⅲ.即期利率S3=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)]1/3-1=6.3%
Ⅳ.即期利率S4=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)(1+f3,4)]1/4-1=7.2%
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题:
假设1年后的1年期利率为7%。l年期即期利率为5%。那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%