能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。()
第1题:
A、套期保值交易以规避现货价格风险为目的
B、期货投机交易以获取价差收益为目的
C、投机交易承担期货价格波动风险,套期保值交易在期货市场上不需承担风险
D、期货投机交易和套期保值交易只以期货市场为对象
第2题:
卖出套期保值与买入套期保值的区别是( )。A.卖出套期保值是持有现货多头,买人套期保值是持有现货空头B.卖出套期保值是持有期货空头,买入套期保值是持有期货多头C.卖出套期保值目的是防范现货市场价格下跌风险D.买入套期保值目的是防范现货市场价格上涨风险
第3题:
根据组合投资理论,套期保值比率是可以选择的,最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。( )
第4题:
第5题:
第6题:
A、1-1套期保值
B、等量套期保值
C、不等量套期保值
D、组合套期保值
第7题:
基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。( )
第8题:
当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时,为了使套期保值后的风险最小,套期比率应等于1。
第9题:
第10题: