马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

套利定价理论由()建立。

A、马柯威茨

B、夏普

C、罗斯

D、托宾

第一个风险调整收益衡量方法是由（ ）提出的。、

A．特雷诺

B．夏普

C．马柯威茨

D．詹森

用8值衡量资产的风险是马柯威茨的一大贡献。 （ ）

有效市场假设理论的论述可以追溯到( )的研究。

A.马柯威茨

B.巴奇列

C.罗斯

D.夏普

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

（ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。 A．尤金?法玛 B．玛泽 C．马柯威茨 D．詹森

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

A．厌恶风险

B．偏好收益

C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D．偏好风险

E．风险中性

在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。

A．最大

B．最小

C．居中

D．随机

马柯威茨的假设条件明确描述了下述情况的两种组合A和B之间的优劣。