可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。

A．证券特征线方程

B．证券市场线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

E．因素模型

反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

A.单因素模型

B.特征线模型

C.资本市场线模型

D.套利定价模型

套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，( )．

A．证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率

C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

D．以上都对

下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括：▁▁▁▁。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

E.因素模型

反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。