主要的风险收益模型有（）。A、资本资产定价模型B、马柯维茨定价模型C、套利定价模型D、回归模型E、多因子模型

题目

主要的风险收益模型有（）。

A、资本资产定价模型
B、马柯维茨定价模型
C、套利定价模型
D、回归模型
E、多因子模型

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第1题：

CAPM模型的主要参数有()。

A、无风险投资收益率

B、风险校正系数

C、资源收益覆盖率

D、资本市场平均投资收益率

参考答案：ABD

第2题：

违约风险模型考察的是（）受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。

A．债券收益

B．投资收益

C．实际收效

D．预期收益

正确答案：D

违约风险模型衡量的是公司违约对预期收益的影响程度。

第3题：

计算留存收益成本的方法主要有()。

A、股利增长模型法

B、资本资产定价模型法

C、风险溢价法

D、现金流量法

参考答案：ABC

第4题：

( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A、最大方差法模型
B、最小方差法模型
C、均值方差法模型
D、资本资产定价模型

答案：D

解析：

资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

第5题：

下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（　　）。

A.风险溢价是凭借经验估计的
B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3%～5%之间
C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本
D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的

答案：A,B,C

解析：

风险溢价是凭借经验估计的。一般认为，某企业普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3%～5%之间。所以，选项A、B正确；通常在比较时会发现，虽然权益收益率和债券收益率有较大波动，但两者的差额相当稳定。正因为如此，历史的RPc可以用来估计未来普通股成本。所以，选项C正确；资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型讲述了三种计算普通股成本的估计方法，这三种方法的计算结果经常不一致。所以，选项D不正确。

第6题：

在信用局评分阶段，常用的评分模型有( )。

A．预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型

B．预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型

C．预测消费者破产风险大小的破产评分模型

D．其他信用特征评分

E．消费者行为评分

正确答案：ABCD
解析：在信用局评分阶段，常用的评分模型有：预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型、预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型、预测消费者破产风险大小的破产评分模型、其他信用特征评分。

第7题：

下列说法正确的是（）。

A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿

正确答案：D

第8题：

违约风险模型考查的是( )受到公司特定违约风险影响的后果．

A．债券收益

B．投资收益

C．实际收益

D．预期收益

正确答案：D
4．D【解析】违约风险模型衡量的是公司违约对预期收益的影响程度。

第9题：

(2015年)CAPM模型的主要思想是（）。

A.只有系统性风险才能获得收益补偿
B.只有非系统性风险才能得到收益补偿
C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿
D.只要承担风险，均能够获得收益补偿

答案：A

解析：

资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

第10题：

（2018年)关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（　　)。

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

答案：A,C,D

解析：

资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，选项B错误。

主要的风险收益模型有（）。

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