风险调整后的资本收益率RAROC

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风险调整后的资本收益率RAROC

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第1题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益

正确答案：A
RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失。

第2题：

贷款RAROC的含义是()

A、风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

B、经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

C、风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

D、经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

本题答案：B

第3题：

下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

A．RARDC=税后净利润÷账面资本

B．RAROC=税后净利润÷经济资本

C．RAROC是经风险调整的收益率

D．RAROC是未经风险调整的收益率

E．RAROC=税后净利润-资本成本

正确答案：BC

第4题：

（　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A. 经风险调整的资本收益率（RAROC）
B. 股本收益率（ROE）
C. 资本充足率（CAR）
D. 资产收益率（ROA）

答案：A

解析：

采用经风险调整的业绩评估方法能综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。

第5题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

正确答案：A
答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

第6题：

下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

A．RAROC=税后净利润/账面资本

B．RAROC=税后净利润/经济资本

C．RAROC是经风险调整的收益率

D．RAROC是未经风险调整的收益率

E．RAROC=税后净利润-资本成本

正确答案：BC

第7题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A．RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

D．RARO=(预期损失-非预期损失)/收益

正确答案：A
解析：本题考查的是对经风险调整的资本收益率(RAKOC)的计算公式的理解。

第8题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

正确答案：A

第9题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益

正确答案：A
经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

第10题：

经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（　　）

答案：错

解析：

经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量的是经济资本的使用效益，其表明商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。

风险调整后的资本收益率RAROC

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