商业银行可以从()维度对贷款组合进行结构分析,有效监测信用组合风险。
第1题:
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
下列各项中,不符合商业银行贷款减值损失计量规定的是()。
A.对单项金额重大的贷款,应单独进行减值测试
B.对单项金额不重大的贷款,可以单独进行减值测试
C.对单项金额不重大的贷款,可将其包含在具有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试
D.单独测试未发生减值的贷款,不应包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行减值测试
第3题:
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第4题:
第5题:
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。 ( )
第6题:
信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定的相关性。( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
从商业银行实践来看,在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( )
第8题:
下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
第9题:
第10题: