假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。A、升水4%B、贴水4%C、升水1%D、贴水1%

题目

假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。

A、升水4%
B、贴水4%
C、升水1%
D、贴水1%

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第1题：

假设美元利率为7%，人民币利率为3%，则6个月远期人民币( )。

A．升水2%

B．贴水2%

C．升水4%

D．贴水4%

正确答案：A
解析：中美两国年利率相差4%，6个月利率相差应该为2%，所以选A。

第2题：

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

A、获得现金98111.20美元

B、支付现金98111.20美元

C、获得现金15102.18美元

D、支出现金15102.18美元

答案：A

第3题：

假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币( )。

A．升水4%

B．贴水4%

C．升水1%

D．贴水1%

正确答案：D
解析：高利率的货币远期是贴水的，低利率的货币远期则是升水的，即“高贴低升”；年升贴水率等于两国的利差。现在的利差是4%，这是全年的概念，换成3个月则是1%，所以答案为D。

第4题：

若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元()。

A:年升水率为2%
B:年贴水率为2%
C:年贬值率为2%
D:年升值率为2%

答案：B

解析：

本题考查利率平价理论。高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。根据该原则，远期美元将贴水，5%-3%=2%。

第5题：

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元

C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元

【答案与解析】正确答案：B
利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

第6题：

假设美国的利率是6%，人民币的利率是2%，则3个月的远期美元对人民币( )。

A．升水4%

B．贴水4%

C．升水1%

D．贴水1%

正确答案：D
解析：高利率货币(美元)远期贴水，年贴水率等于两国的利差即4%。但是题目中计算的不是1年期远期汇率，而是3个月远期汇率，所以还要用4%除以4，即贴水率为1%。

第7题：

在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（）。

A．升水3%

B．贴水3%

C．升水1.5%

D．贴水1.5%

正确答案：C

第8题：

假设某银团贷款利率的基础利率为8.5%,附加利率为0.35%,假设贷款金额为1000万美元,期限为3个月,则其此次的应付利息为()

A、44.25美元

B、22.125美元

C、40.75美元

D、20.18美元

正确答案:B

第9题：

假设人民币的利率为6%，美元的利率为4%，根据抛补利率平价理论，人民币9个月后的汇率应( )。

A.升水2%

B.2%

C.升水1.5%

D.贴水1.5%

正确答案：D

第10题：

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。

A.6.5123
B.6.0841
C.6.3262
D.6.3226

答案：D

解析：

远期汇率的计算公式为：远期汇率货币1货币2=即期汇率货币1货币2×1+（R2×d/360）1+(R1×d/360)，其中R表示利率，d表示交易期限。所以，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格为6.2022×［（1+5%）/（1+3%）］≈6.3226。

假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人

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