证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%

题目

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

A、16%
B、12.88%
C、10.26%
D、13.79%

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第1题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

参考答案：D

第2题：

甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。

A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%

B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%

C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024

D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%

正确答案：ABC

对于两种证券形成的投资组合：

甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024

投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%

投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%

第3题：

已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

正确答案：

第4题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B

解析：

该证券的预期收益率E（R_i）=R_f+β[E(R_M)-R_f]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

第5题：

假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%

参考答案：C

第6题：

A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。

A.16%

B.30%

C.15%

D.25%

正确答案：A
解析：该投资组合的期望收益率为10%×40%+20%×60%=16%。

第7题：

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。

A、18%

B、9%

C、2%

D、1%

正确答案:B

第8题：

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为( )。

A．5%

B．6%

C．7%

D．8%

正确答案：B

第9题：

A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（）。

A.16%

B.30%

C.15%

D.25%

正确答案：A
该投资组合的期望收益率为10%×40%+20%×60%=16%。

第10题：

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。

A、5%
B、10%
C、15%
D、85%

答案：C

解析：

根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为

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