关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。A、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小B、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大C、预期收益率的标准差越小，投资风险越大D、预期收益率的标准差越大，投资风险越大

题目

关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（）。

A、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小
B、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大
C、预期收益率的标准差越小，投资风险越大
D、预期收益率的标准差越大，投资风险越大

参考答案和解析

正确答案:A,D

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相似问题和答案

第1题：

下列关于投资风险与概率分布的表述中，正确的有( )

A.预期收益的概率分布总是连续式的

B.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越小

C.预期收益的概率分布越集中，投资的风险程度越大

D.只有预期收益相同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度

E.只有预期收益不同时，才能直接用收益的概率分布分析投资的风险程度

答案：BD

第2题：

下列关于变异系数的说法，正确的是( )。

①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险

②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资

③项目A的预期收益率为7.5%，标准差10%，则其变异系数为0.75

④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75

A．①②③

B．①③④

C．①②④

D．②③④

正确答案：C
解析：变异系数的公式是：变异系数一标准差/预期收益率，表示单位预期收益率所承担的风险，因此变异系数越小越好；项目A的变异系数为10%/7.5%=1.33。项目B的变异系数为3%/4%=0.75。

第3题：

关于衡量投资方案风险的下列说法中正确的有( )。

A．预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小

B．预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大

C．预期报酬率的标准差越大，投资风险越大

D．预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大

正确答案：ACD

第4题：

若房地产投资项目的财务内部收益率大于基准收益率，以财务净现值判断风险正确的有（）。

A.标准差系数越大，风险越小
B.累积概率值越大，风险越小
C.标准差越小，风险越小
D.标准差越大，风险越小
E.标准差系数越小，风险越小

答案：B,E

解析：

【考点】概率分析中的期望值法。选项B正确，计算净现值大于或等于零时的累积概率，累积概率值越大，项目所承担的风险就越小；选项E正确，标准差系数越小，风险越小。净现值标准差反映每年各种情况下净现值的离散程度和整个项目寿命周期各年净现值的离散程度，在一定的程度上，能够说明项目风险的大小。但由于净现值标准差的大小受净现值期望值影响甚大，两者基本上呈同方向变动。因此，单纯以净现值标准差大小衡量项目风险性高低，有时会得出不正确的结论。

第5题：

关于衡量投资方案风险的下列说法中正确的( )。

A．预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小

B．预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大

C．预期报酬率的标准差越大，投资风险越大

D．预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大

正确答案：ACD
解析：预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小，因此B不对。

第6题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。

A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值

E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
解析：就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率，变异系数越小，投资项目越优。

第7题：

关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。

A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险

B．方差越大，数据的波动也越大

C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离

D．变异系数等于预期收益率/标准差

E．变异系数越大，投资项日越优

正确答案：DE
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。

第8题：

下列关于风险测定指标的说法，正确的有（）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优

正确答案：ABCD
变异系数越小，投资项目越优。

第9题：

投资证券的预期收益率与风险之间的关系是（）。

A．反向互动关系

B．正向互动关系

C．预期收益率越高，承担的风险越大

D．预期收益率越低，承担的风险越大

E．证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化

正确答案：BCE

第10题：

若房地产投资项目的财务内部收益率大于基准收益率，以财务净现值判断风险正确的有（　）。

A、标准差系数越大，风险越小
B、累积概率值越大，风险越小
C、标准差越小，风险越小
D、标准差越大，风险越小
E、标准差系数越小，风险越小

答案：B,E

解析：

本题考查的是概率分析中的期望值法。选项B正确，计算净现值大于或等于零时的累积概率，累积概率值越大，项目所承担的风险就越小；选项E正确，标准差系数越小，风险越小。净现值标准差反映每年各种情况下净现值的离散程度和整个项目寿命周期各年净现值的离散程度，在一定的程度上，能够说明项目风险的大小。但由于净现值标准差的大小受净现值期望值影响甚大，两者基本上呈同方向变动。因此，单纯以净现值标准差大小衡量项目风险性高低，有时会得出不正确的结论。

题目

参考答案和解析

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