采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
第1题：
第2题：
以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
第3题：
A.基本情况、地区分布情况、行业分布情况
B.结构分析
C.清收、处臵不良非信贷资产分析
D.新发生不良非信贷资产原因分析
E.不良非信贷资产及预计损失变化趋势的预测
F.基本情况
第4题：
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。
第5题：
下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。
第6题：
第7题：
（）是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。
第8题：
第9题：
根据会计准则和外部监管要求，采用（）和（）信贷资产减值测试模型测算信贷资产公允价值，并根据公允价值和账面价值的差额计提信贷资产减值准备金。
第10题：
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）