假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。A、2%：1.51%B、1.51%；2%C、0.5%；0.38%D、0.38%；0.5%

题目

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。

A、2%：1.51%
B、1.51%；2%
C、0.5%；0.38%
D、0.38%；0.5%

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相似问题和答案

第1题：

某股票过去3年的年收益率分别为5％、-2％和1％，那么其收益率的样本标准差为( )。

A．3.51%

B．3.11%

C．2.87%

D．1.33%

正确答案：A
解析：样本均值为：(5％-2％+1％)/3≈1.33％；样本标准差为：S=

。

第2题：

某股票型基金连续5年的收益率为15%、8%、-5%、-9%、10%，则该股票型基金5年的平均收益率为()。

A:3.80%
B:3.50%
C:3.39%
D:3.00%

答案：C

解析：

本题考查的是几何平均数的计算。[(1+15%)*(1+8%)*(1-5%)*(1-9%)*(1+10%)]＾(1/5)-1=3.39%.

第3题：

已知某基金鼓近三年来每年的收益率分别为25%、10%和-15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。

A、2.71%

B、5.34%

C、6.67%

D、7.89%

答案：C

第4题：

(2015年)假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1，当月的实际收益率为6％，基金B中股、债、货币市场的配置比例是6:3:1，这三个市场指数收益率分别为5％，2％，1％，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（）。

A.0.3％
B.0.5％
C.0.6％
D.0.2％

答案：A

解析：

由于资产配置，基金A在股、债、货币市场的配置比例由6：3：1变为7：2：1，该基金由于资产配置带来的超额收益为（0.7-0.6）×5％+ （0.2-0.3）×2％+ （0.1-0.1）×1％=0.3％。

第5题：

假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7：2：1，当月的实际收益率为6%，基准B中股、债、货币市场的配置比例是6：3：1，这三个市场指数收益率分别为5%，2%，1%，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（）。

A、0.3%
B、0.5%
C、0.6%
D、0.2%

答案：A

解析：

由于资产配置，基金A在股、债、货币市场的配置比例由6：3：1变为7：2：1，该基金由于资产配置带来的超额收益为（0.7-0.6）×5%+（0.2-0.3）×2%+（0.1-0.1）×1%=0.3%。

第6题：

某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本均值为（）。

A．3.51%

B．3．11%

C．2．87%

D．1．33%

正确答案：D
样本均值=(5%一2%+1 0 0)÷3×100%≈1．33%。故选D。

第7题：

假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。

A.30％，0
B.30％，4.6％
C.0,0
D.0，4.6％

答案：D

解析：

算数平均收益率=各收益率的算数平均值，几何平均收益率=各收益率的几何平均值，公式见书。

第8题：

假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。

A.[8.74%]

B.[8.84%]

C.[9%]

D.[2.25%]

正确答案：B
R=（1+4.5%）（1-2%）（1-2.5%）（1+9%）-1=8.84%。

第9题：

已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（）。

A.6.08％
B.5.60％
C.3.05％
D.2.80％

答案：A

解析：

下行风标准差=√[（2%-3%）^2+（-3%-3%）^2]/（2-1）=6.08%。

第10题：

已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（）。

A.3．60％
B.2．56％
C.4．30％
D.5．06％

答案：C

解析：

下行风险标准差=√[（2%-3%）2+（-3%-3%）2]/2=4.30%
知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该

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