以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）
第1题：
证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。
A．．两种证券间存在完全的同向的联动关系
B．两种证券间存在完全反向的联动关系
C．两种证券的收益有反向变动倾向
D．两种证券的收益有同向变动倾向
第2题：
有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。
A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B．取值总是介于-1和1之间
C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E．值为零表明两种证券之间有联动倾向
第3题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.
要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
第4题：
第5题：
证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：（ ）。
A．两种证券间存在完全的同向 的联动关系
B．两种证券的收益有反向变动倾向
C．两种证券的收益有同向变动倾向
D．两种证券间存在完全反向的联动关系
正确答案：C
第6题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第7题：
假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是：（ ）。
A．的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B．的取值总是介于-1和1之间
C．的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D．=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E．的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
第8题：
有关两种证券的相关系数，错误的结论是( )。
A．取值总是介于-1和1之间
B．值为负表明两种证券的收益有正向变动的倾向
C．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
D．值为零表明两种证券之间有联动倾向
第9题：
证券间的联动关系由相关系数来衡量，值为正，表明（ ）。
A．两种证券间存在完全的同向的联动关系
B．两种证券的收益有反向变动倾向
C．两种证券的收益有同向变动倾向
D．两种证券间存在完全反向的联动关系
第10题：