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马可维茨有效组合

题目

马可维茨有效组合

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相似问题和答案

第1题：

投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年创立。

A.詹森

B.特雷诺

C.夏普

D.马可维茨


正确答案：D

第2题：

20世纪60年代，美国财务学家（??）提出了著名的有效市场假说。

A.马可维茨
B.尤金?法玛
C.夏普
D.艾略特

答案：B
解析：
1965年美国芝加哥大学著名教授尤金?法玛于1970年深化和提出“有效市场理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

第3题：

比较处于马可维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有()。

A. RA≥RB

B. RB≥RA

C. RA=RB

D. RA


参考答案B

第4题：

马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型

答案：C
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

第5题：

20世纪60年代，()提出了有效市场假说。

A:尤金.法玛
B:夏普
C:艾略特
D:马可维茨

答案：A
解析：
1965年美国芝加哥大学著名教授尤金.法玛在《商业学刊》上发表了一篇题为“股票市场价格行为”的论文，并于1970年对该理论进行了深化并提出有效市场假说。

第6题：

资本资产定价模型以（ ）为基础。

A、马可维茨的证券组合理论
B、法玛的有效市场假说
C、夏普的单一指数模型
D、套利定价理论

答案：A
解析：
A
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

第7题：

20世纪60年代，美国财务学家（　　）提出了著名的有效市场假说。

A、马可维茨
B、尤金·法玛
C、夏普
D、艾略特

答案：B
解析：
1965年美国芝加哥大学著名教授尤金·法玛于1970年深化和提出“有效市场
理论”。该理论认为，在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息在股票市场上能够迅速被投资者知晓。

第8题：

有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

按照马克维茨的描述，下面的（ ）资产组合不会落在有效边界上。

A.W
B.X
C.Y
D.Z

答案：D
解析：

第10题：

（ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A、马可维茨
B、彼得林奇
C、葛兰碧
D、莫迪利亚尼和米勒

答案：A
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

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