为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
第1题:
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
第2题:
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第3题:
马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。
第4题:
第5题:
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 ( )
第6题:
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
A.正确
B.错误
第7题:
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。( )
第8题:
Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题: