下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。A.看涨期权买方的盈利是有限的 B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的 C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格 D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格

题目

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。

A.看涨期权买方的盈利是有限的
B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的
C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格
D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

下列有关期权价格表述正确的有（）。

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

正确答案：ABC
ABC
　到期日相同的期权，执行价格越高，涨价的可能空间少，所以看涨期权的价格越低，而执行价格越高，降价的可能空间多，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

第2题：

下列有关期权价格表述正确的是()。

A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高

C.到期时间越长，看涨期权的价格越高

D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

正确答案：D

第3题：

下列关于买入看涨期权的表述，正确的是（）。 A．潜在利润最大为期权费 B．潜在最大损失为无穷大 C．当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D．预期市场未来下跌的操作行为

正确答案：C
买入看涨期权是预期市场未来上涨的操作行为，且最大损失为期权费加佣金，潜在的利润是无穷大的。

第4题：

下列关于认股权证与以股票为标的物的看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。

A、看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B、看涨期权与认股权证均有一个固定的执行价格
C、看涨期权时间短，认股权证期限长
D、看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权

答案：D

解析：

认股权证与看涨期权在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权。

第5题：

下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。
　

A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

答案：C

解析：

股价小于执行价格时，空头看涨期权收入为零，即组合净收入是股票市价。

第6题：

作出卖出看涨期权的盈亏关系图，并作简要说明。

参考答案：就看涨期权而言，买入方之所以买入，是因为其预期某种金融资产价格将上涨，希望通过履约获利，或通过以较高期权费转让期权合约获利，而卖出方之所以卖出，是因为其预期该种金融资产价格将下跌，当市场价低于协定价格时，看涨期权购买者会自愿放弃期权，卖出方卖出期权收取的期权费即为盈利。

第7题：

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（）。

A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第8题：

下列有关期权价格表述正确的有( )。

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

正确答案：ABC
解析：到期日相同的期权，执行价格越高，涨价的可能空间少，所以看涨期权的价格越低，而执行价格越高，降价的可能空间多，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

第9题：

下列有关期权价格表述正确的是（）。

A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

答案：B

解析：

股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

第10题：

下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（）。?

A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

答案：B

解析：

备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者。本题考查的重点：金融期权结合传统资产

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（ ）。

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。