第1题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
第2题：
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对
第3题：
当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是( )。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.阿尔法指数
D.詹森指数
第4题：
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
第5题：
杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分( )①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A．①②
B．①
C．①③④
D．①②③④
第6题：
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数
第7题：
下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散
D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
第8题：
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。
A.詹森比率
B.基准跟踪误差
C.夏普比率
D.特雷诺比率
第9题：
当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )
A．投资组合的标准差
B．投资组合的变异系数
C．投资组合的贝塔系数
D．资本资产定价模型
第10题：
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。
A．口系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数