某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（）元。A.100．6622 B.99．0335 C.101．1485 D.102．8125

题目

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（）元。

A.100．6622
B.99．0335
C.101．1485
D.102．8125

参考答案和解析

答案：A

解析：

发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。

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相似问题和答案

第1题：

某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。

A.1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
C.1/1.0167×(99.925+1.5481)
D.1/1.0167× (99.940-1.5085)

答案：A

解析：

国债期货理论价格=（可交割券全价+资金占用成本-利息收入）×1/转换因子，因此该TF的理论价格为1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)。

第2题：

TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（）。

A.0.4783
B.3.7790
C.2.115
D.0.4863

答案：D

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99.640-97.5251.0167=0.4863

第3题：

TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。

A．99．640-97．525=2．115

B．99．640-97．525×1．0167=0．4863

C．99．640×1．0167-97．525=3．7790

D．99．640÷1．0167-97．525=0．4783

答案：B

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。

第4题：

TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。

A. 99.640-97.5251.0167
B. 99.640-97.5251.0167
C. 97.5251.0167-99.640
D. 97.525-1.016799.640

答案：A

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99.640-97.5251.0167。

第5题：

2013年记账式附息国债票面利率是3.42%，到期日为2020年1月 24日，对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372，期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。

A. [(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161
B. [(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161
C. [(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161
D. [(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161

答案：A

解析：

隐含回购利率=[(期货报价转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格]国债购买价格365/交割日之前的天数=[(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161=0.87%。

第6题：

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。

A.11.0167×(99.640+1.5481)
B.11.0167×99.640
C.11.0167×(99.640-1.5085)
D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

答案：D

解析：

国债期货的理论价格=1转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入），所以，TF1509的理论价格=11.0167×（99.640+1.5481-1.5085）。

第7题：

2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（）。

A.0．4861
B.0．4862
C.0．4863
D.0．4864

答案：C

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。故本题答案为C。

第8题：

2013年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价99．640，应计利息0．6372，期货结算价97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1．5085。则其隐含回购利率为（）。

A.[（97．5251．0167+1．5085）-（99．640+0．6372）]（99．640+0．6372）365／161
B.[（99．6401．0167+0．6372）-（97．525+0．6372）]（97．525+0．6372）365／161
C.[（97．5251．o167+0．6372）-（99．640-0．6372）]（99．640-o．6372）365／161
D.[（99．6401．0167+1．5085）-（97．525-0．6372）]（97．525-0．6372）365／161

答案：A

解析：

隐含回购利率=[（期货报价转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格]国债购买价格365／交割日之前的天数=[（97．5251．0167+1．5085）-（99．640+0．6372）]（99．640+0．6372）365／161=0．87%。

第9题：

TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（）。

A. 99．640-97．525=2．115
B. 99．640-97．5251．0167=0．4863
C. 99．6401．0167-97．525=3．7790
D. 99．6401．0167-97．525=0．4783

答案：B

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99．640-97．5251．0167=0．4863。

第10题：

IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（）。

A.0．4783
B.3．7790
C.2．115
D.0．4863

答案：D

解析：

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。

某国债对应的TF1509合约的转换因子为1．0167，该国债现货报价为99．640，期货结算价格为97．525，持有期间含有利息为1．5085。则该国债交割时的发票价格为（）元。

题目

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