以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A.夏普测度
B.特雷纳测度
C.詹森测度
D.估价比率
第1题:
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这个假设条件有( ).
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
第2题:
关于业绩评估预测,下列说法正确的有( )。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
第3题:
关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。
A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第4题:
建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:( )
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.有效市场假说
第5题:
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第6题:
( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
A.因素模型
B.资本资产定价模型
C.马柯威茨均值一方差模型
D.套利模型
第7题:
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A.马柯威茨模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.因素模型
第8题:
在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中,Rm是( )。
A.第i资产必要收益率
B.第i风险收益率
C.市场组合平均收益率
D.市场组合风险收益率
第9题:
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
第10题:
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置