多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
第1题：
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。
A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
第2题：
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。
A．6，5
B．5，5
C．7，6
D．5，4
第3题：
A、单位看涨期权的多头损益
B、单位看涨期权的空头损益
C、单位看跌期权的多头损益
D、单位看跌期权的多头损益
第4题：
执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
第5题：
第6题：
卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）
第7题：
第8题：
下列说法不正确的是( )。
A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格
B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
第9题：
第10题：
3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。