单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权

题目

单选题

结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）

卖出对应债券价格的看涨期权

买入对应债券价格的看涨期权

卖出对应债券价格的看跌期权

买入对应债券价格的看跌期权

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相似问题和答案

第1题：

当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。

A．买人看涨期权和买入看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买人看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第2题：

关于看跌期权的执行价格，下列说法正确的有( )。

A．期权费是看跌期权的权利金

B．执行价格是看跌期权合约相对应的标的资产的市场价格

C．期权买方有权利按此价格卖出对应的标的资产

D．期权卖方有权利按此价格卖出相对应的标的资产

E．期权卖方有义务按此价格向买方买入相对应的标的资产

正确答案：ACE
解析：执行价格是期权合约规定的、期权买方在行使权力时所实际执行的价格，是事先在合约中规定的价格，不是权利金，也不是标的资产的市场价格；权利金是交易者买入看跌期权时支付的价格，是看跌期权的期权费。

第3题：

当预测期货价格将下降，下列期权的交易中（）是正确的。 A．买入看涨期权 B．卖出看涨期权 C．买入看跌期权 D．卖出看跌期权

正确答案：BC
股票的市价是影响期权价值的主要因素之一，如果看涨期权在将来某一时间执行，其收入为股票价格与执行价格的差额。如果其他因素不变，随着股票价格的上升，看涨期权的价值也增加。看跌期权则相反，看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降。

第4题：

若预测期货价格将下跌，应当进行的期权交易是（）。

A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权

答案：B,C

解析：

当预测期货价格将下跌时，买入看跌期权或卖出看涨期权才会盈利。

第5题：

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（）。

Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权

Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权

Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权

Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

答案：B

解析：

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

第6题：

当股票价格波动幅度非常大时，（）的期权投资策略的获利可能性高。

A．买入看涨期权和买人看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买入看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第7题：

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（）。
I买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
Ⅱ卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
III买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
IV卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

A.II、III、IV
B.I、II、III、IV
C.I、II、III
D.I、III、IV

答案：B

解析：

I，Ⅱ，Ⅲ，IV四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

第8题：

当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。

A．买入看涨期权和买入看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买入看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第9题：

为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（）。

A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权

答案：B,C

解析：

交易者通过对标的资产价格变动趋势的分析，认为标的资产价格会下跌，或窄幅整理，可卖出看涨期权，收取一定数额的权利金。如果交易者认为标的资产价格有较大幅度下跌的可能，则可以考虑买进看跌期权策略。如果标的资产价格下跌，看跌期权的价格会上涨，交易者可将期权卖出平仓获利；如果标的资产价格不跌反涨，期权价格会下跌，看跌期权也不会被执行，买方最大损失为支付的期权费；交易者也可将看跌期权卖出平仓，以减少权利金损失。

第10题：

看涨期权的卖方想对冲了结其合约，应（）。

A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
B.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
C.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权

答案：A

解析：

交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割（即交收现货）来结束交易，而是通过对冲了结。买人建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。故本题选A项。

单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权

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