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在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（　　）。

题目
多选题
在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（　　）。
A

计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）

B

（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率

C

Rf表示市场平均收益率

D

Rm表示无风险报酬率

E

无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率

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第1题：

普通股资本成本的计算方法主要包括()。

A、股利折现法

B、债券收益率加风险报酬率法

C、资本资产定价模型法

D、内插法


参考答案：ABC

第2题：

由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。

A.风险报酬率

B.市场平均报酬率

C.无风险资产报酬率

D.该资产的风险系数


参考答案：ABCD

第3题：

在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于零，说明该资产风险小于市场风险。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第4题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


正确答案：AC

第5题：

按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式ERi=RF＋βi(Rm-RF)可以很清楚地看到：βi(Rm-RF)为风险报酬率，Rm-RF为市场风险报酬率，它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。

第6题：

在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于0，说明该资产风险小于市场风险。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：β系数是用于度量一项资产系统风险的指标，它并不能衡量资产的总体风险，市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场风险。

第7题：

下列关于资本资产定价模型说法正确的有()。

A、该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体

B、该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系

C、该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率

D、该模型可以用于债券预期收益率的计算

E、该模型的计算与β系数直接相关


参考答案：ABCE

第8题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


正确答案：BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第9题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第10题：

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

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