交易标的工具
不交易标的工具
风险增大
第1题：
第2题：
第3题：
在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。
A. 金融衍生品
B. 负债
C. 与原组合风险暴露相反的头寸
D. 与原组合风险暴露同向的头寸
第4题：
使用衍生金融工具对冲（或套期保值）或投机能导致：（）
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）
基差风险是指（）。A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
下列关于权证的投资策略，错误的是（）。A、当投资者持有标的股票，希望规避风险时，如果投资者不能把握标的股票的走势，则投资股票的同时，按照Delta值购买认沽权证进行风险对冲，可以获得低风险的稳定收益B、当投资者认为标的股票将上涨时，可以直接投资认购权证，由于权证的杠杆效应，可以带来高额收益C、当投资者认为标的股票将下跌时，可以直接投资认沽权证，在下跌中也能获利，且由于权证的杠杆效应，可以带来高额收益D、当投资者认为标的股票将发生大的波动时，持有1个认购权证加2个认沽权证组合
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。
单选题当某个头寸的累计损失达到或接近（ ）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A 风险价值限额B 止损限额C 头寸限额D 敏感度限额
单选题某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A 止损B 头寸C 风险D 交易
单选题从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）A 正确B 错误
交易员可以对冲部分或全部风险，当他们认为在（）也可以获利时，就会建立风险头寸。A、交易标的工具B、不交易标的工具C、风险增大
对冲商品头寸（）A、增加了对营运资金的需求B、减少获利机会C、将价格变动导致的部分损失风险转移给他人D、上述所有的
单选题对冲商品头寸（）A 增加了对营运资金的需求B 减少获利机会C 将价格变动导致的部分损失风险转移给他人D 上述所有的
单选题使用衍生金融工具对冲（或套期保值）或投机能导致：（）A 无论什么动机，都会增加风险。B 无论什么动机，都会降低风险。C 当对冲时降低风险，当投机时增加风险。D 当对冲时增加风险，当投机时降低风险。
