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VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）

题目
单选题
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡罗模拟法

D

标准测试法

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第1题：

下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模型

D．CreditMetrics模型


正确答案：B

第2题：

下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型

B．高级计量法

C．KMV模

D．CreditMetrics模型


正确答案：B

第3题：

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A．基本指标法

B．风险中性定价模型

C．高级计量法

D．VaR模型


正确答案：D
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。

第4题：

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

正确答案:A

第5题：

信用风险组合模型包括（ ）。

A．Credit Monitor模型

B．CreditMetrics模型

C．Credit Portfo1io View模型

D．Credit Risk+模型

E．VaR模型


正确答案：BCD
目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

第6题：

以下( )模型是针对市场风险的计量模型。

A．Credit Metrics

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法


正确答案：C
解析：VaR模型是针对市场风险的计量模型。

第7题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第8题：

一般来说,进行VaR建模时,非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布,因此也就能相应的减少模型风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第9题：

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

A．CreditMetrics

B．KMV模型

C．VaR模型

D．高级计量法


正确答案：C
VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

第10题：

风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。

  • A、可以
  • B、无法
  • C、应该可以
  • D、不清楚是否可以

正确答案:B

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