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在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

题目
单选题
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
A

银行需估算借款人的PD

B

银行需估算LGD

C

银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证

D

其它风险因子由监管机构提供

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第1题：

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。

A 基本指标法

B 内部模型法

C 标准法

D 内部评级初级法

E 内部评级高级法


正确答案：CDE
答案:C,D,E
[解析] AB 属于对操作风险的计量方法。

第2题：

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（ ）的基础上监测和控制相关的风险暴露。

A．多头头寸

B．空头头寸

C．净头寸

D．总头寸


正确答案：C
银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。

第3题：

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

A．标准法

B．内部模型法

C．高级计量法

D．内部评级初级法

E．内部评级高级法


正确答案：ADE

第4题：

关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。

A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）

答案：C
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第5题：

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


答案：错
解析：
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

第6题：

商业银行采用信用风险内部评级初级法时,应自行估计每一等级客户的违约概率。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，（）的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。

A:违约概率模型
B:定性分析法
C:定量分析法
D:信用风险量化模型

答案：D
解析：
违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到高度重视和快速发展，涌现了一批能够直接计算违约概率的模型。同时信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视，并在《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率，可见信用风险量化模型的发展正在对传统的信用风险管理模式产生巨大的影响。故选D 。

第8题：

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量的方法有（ ）。 A．基本指标法 B．内部模型法 C．标准法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法


正确答案：CDE
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量的方法有三种：标准法、内部评级初级法、内部评级高级法。

第9题：

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第10题：

IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）

  • A、100%相同
  • B、80%相同
  • C、50%相同
  • D、不相同

正确答案:A

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