看涨期权
美式期权
看跌期权
欧式期权
第1题:
期权合约的有效期与时间价值的关系是( )。
A.有效期越长,期权买方实现有利选择的余地越大,从而时间价值越大
B.有效期越短,买方因期权价格波动而获利的可能性越小,从而时间价值越大
C.到期时期权就失去了任何时间价值
D.有效期越长,期权卖方承受的风险越大,价值越小
有效期越短,买方因期权价格波动而获利的可能性越小,从而时间价值越小。
第2题:
金融期权的卖方可以选择行使他所拥有的权利.期权的买方在缴纳期权费后就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务,即当期权的卖方选择行使权利时,买方必须无条件地履行合约规定的义务,而没有选择的权利.( )
第3题:
金融期权的卖方可以选择行使他所拥有的权利。期权的买方在缴纳期权费后就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务,即当期权的卖方选择行使权利时,买方必须无条件执行合约规定的义务,而没有选择的权利。( )
第4题:
第5题:
在其他条件一定的情形下,执行价格相同的期权,到期时间越长, 看涨期权的到期日价值就越高;看跌期权的到期日价格就越低。( )
第6题:
在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高。 ( )
第7题:
下列说法正确的是( ).
A.其他条件不变,协定价格与市场价格间的差距越大,期权的时间价值越大
B.其他条件不变,期权期间越长,期权价格越高
C.其他条件不变,利率提高,以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
D.其他条件不变,基础资产价格的波动性越大,期权价格越高
第8题:
在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低。通常权利期间与时间价值存在同方向的线性的影响。( )
第9题:
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是 ( )。
A、当无风险利率升高时,买方资金的机会成本会变高,从而看跌期权的价值随之上升
B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
第10题: