两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均
投资组合能够分散掉的是非系统风险
可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
第1题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第2题：
第3题：
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
A．β系数可以为负数
B．β系统是影响证券收益的唯一因素
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D．β系数反映的是证券的系统风险
第4题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
第5题：
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
第6题：
第7题：
第8题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。
A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
第9题：
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
第10题：
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。