53.85%
63.85%
46.15
-46.15%
第1题:
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
第2题:
某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该资产组合的β系数为( )。
A.2
B.2.5
C.1.5
D.0.5
第3题:
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。
A.0.1
B.0.11
C.0.12
D.0.13
第4题:
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )
A.10%
B.12%
C.19%
D.7%
第5题:
如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%
第6题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第7题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
第8题:
A、4%
B、8%
C、12%
D、16%
第9题:
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%
第10题: