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商业银行流动性预测的方法有哪些？商业银行流动性管理原则是什么？

题目

商业银行流动性预测的方法有哪些？商业银行流动性管理原则是什么？

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相似问题和答案

第1题：

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

答案：C
解析：
C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。

第2题：

根据《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。（ ）


答案：对
解析：
商业银行应根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素确定流动性风险偏好，并在此基础上制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险偏好，流动性风险管理策略、政策和程序构建了商业银行流动性风险管理的制度框架，应至少每年评估一次，并在必要时进行修订。

第3题：

下列哪些规定是为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行而颁布的？()

A:《巴塞尔协议》
B:《商业银行流动性风险管理办法（试行）》
C:《商业银行风险管理核心指标》
D:《商业银行流动性风险管理指引》
E:《巴塞尔协议Ⅲ》

答案：B,C,D
解析：
为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，近年来我国银监会制定颁布了若干流动性监管的规定，主要有：①自2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指标》；②2009年10月28日，银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》；③2014年1月17日，中国银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》。

第4题：

《商业银行流动性风险管理指引》规定，商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴（）。


正确答案:正确

第5题：

商业银行必须保证充足的流动性，并且商业银行只有在需要资金的时候能够以合理的成本取得即时可用的资金，才被认为是流动性正常。试论银行的流动性管理策略有哪些？


正确答案: 银行的流动性管理策略主要体现在两个方面：
（一）流动性需求的测度
从目前银行界采用较多的方法来看，银行对于流动性需求的预测，集中在对存款和贷款的数量以及对应关系的变动预测上。主要包括以下几种：
1、资金来源与资金运用方法
银行通过对未来某一段时间内存、贷款及应缴准备金变化的情况，来判断预测期内的流动性的需要量。
2、资金结构法
银行通过分析存贷款的资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性。其依据依然是存款以及贷款的变动是影响商业银行流动性变化的主要因素。
3、概率分析法
在很多情况下，银行却可以比较容易地估算出其大致的存款流动性需求与贷款的流动性需求。因此，银行可以采用概率法来估算出大致的流动性需求状况。
4、流动性指标法
除了上述方法外，商业银行还根据其经验以及行业的平均水平，通过一些特定的财务指标对银行的流动性进行估算。 除了上述流动性需求的预测方法外，银行还需要对流动性的短期变化、季节性变化以及长期变化进行预测，以能够适应不同的流动性需要。
（二）流动性供给的管理
商业银行在对流动性状况有了大致的估算以后，就可以根据其需求组织相应的流动性供给。商业银行流动性供给渠道是多方面的，主要可以从银行资产与银行负债两个角度来进行。
1、银行从资产方进行的流动性管理方法
（1）通过持有一定比率的、流动性较强的资产，以银行资产的方式来存储流动性。
（2）通过资产转换的方式来满足增加的流动性需要。
2、银行从负债方进行流动性管理的方法
（1）从中央银行以及其他银行借入。
（2）通过同业拆借方式借入。
（3）卖出证券回购协议。
（4）从国际金融市场或国际金融机构借款。
（5）发行大额可转让定期存单。
（6）其他负债方式。
目前，商业银行的流动性管理已经步入更加创新的时代，如银行通过承销各种标准化的、证券化的贷款或投资，以这些贷款未来能够在市场上出售作为银行流动性的后备。银行还可以通过买入一些在将来能以固定价格出售的中长期证券，也即通过期权、期货等方式，赋予银行未来能够有相应的流动性保证。

第6题：

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

A. 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B. 我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
C. 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D. 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

答案：D
解析：
D项，流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

第7题：

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A:商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
B:我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
C:比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量
D:比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

答案：D
解析：
流动性比率，指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

第8题：

下列哪些规定是为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行而颁布的？（　　）

A.《巴塞尔协议》
B.《商业银行流动性风险管理办法（试行）》
C.《商业银行风险管理核心指标》
D.《商业银行流动性风险管理指引》
E.《巴塞尔协议III》

答案：B,C,D
解析：
为促进我国商业银行加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，近年来我国银监会制定颁布了若干流动性监管的规定，主要有：①自2006年1月1日起试行的《商业银行风险管理核心指标》；②2009年10月28日，银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》；③2014年1月17日，中国银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》。

第9题：

商业银行流动性如何衡量？商业银行进行流动性管理的必要性。


正确答案:流动性风险与银行未来的现金流量、信用风险等因素密切相关。一般来说，衡量商业银行流动性风险的方法有静态分析法和动态分析法两大类。静态分析法。是通过运用一些流动性指标衡量商业银行的流动性风险。动态分析法。包括流动性缺口法和现金流量法。流动性管理的实质就是要保持适度的流动性，这样可避免流动性盈余和不足，因为前者会提高机会成本，后者会导致支付危机。

第10题：

什么是商业银行的流动性风险？如何对商业银行进行流动性风险管理？


正确答案: （1）流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资。当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。
（2）流动性风险的管理：
①保证资产的流动性是通过准备金的形式实现的。
一级准备，又称一线储备或现金准备，包括商业银行库存现金、在中央银行存款以及同业存款等。二级储备，又可称为二线准备金，主要包括短期国债、商业票据、银行承兑票据及同业短期拆借等；这些资产的特点是能够迅速的在市场上出售进行贴现，或者能够立即收回，因而流动性很强。
②保持负债的流动性，则是通过下列创造主动负债的方法进行的，如从同业拆人资金、向中央银行借款、发行大额可转让存单、从国际金融市场借人资金等。

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