利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?

题目

利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么?

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相似问题和答案

第1题:

下列风险管理方法中,属于汇率风险管理的方法是( )。

A.进行远期外汇交易

B.做利率衍生品交易

C.做货币衍生品交易

D.缺口管理

E.选择有利的货币


正确答案:ACE
本题考查汇率风险的管理方法。汇率风险的管理方法有:(1)选择有利的货币;(2)提前或推迟收付外币;(3)进行结构性套期保值;(4)做远期外汇交易;(5)做货币衍生产品交易。

第2题:

下列方法中,属于利率风险管理的方法有()。

A:做远期外汇交易
B:缺口管理
C:做货币衍生产品交易
D:做利率衍生产品交易
E:做结构性套期保值

答案:B,D
解析:
利率风险的管理方法主要有:①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④持续期管理;⑤利用利率衍生产品交易。选项A、C、E属于汇率风险的管理方法。

第3题:

资产负债的持续期缺口及其含义是什么?


参考答案就是银行资产负债的持续期缺口。其中,PA和PL分别表示资产和负
  债的现值,以DA和DL分别表示资产和负债的持续期。
  从公式中可以看出,只要存在持续期缺口,不管是正缺口还是负缺口,都面临利率变动的
  风险。在一般情况下,如果经济主体处于持续期正缺口,那么将面临利率上升、证券市场价值
  下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口,那么将面临利率下降、证券市场价值下降的风
  险。所以,持续期缺口绝对值越大,利率风险敞口也就越大。

第4题:

利率敏感性缺口是实际上就是()。

  • A、流动性缺口
  • B、利率风险敞口
  • C、期限缺口
  • D、持续期缺口

正确答案:B

第5题:

()又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。

A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.资本管理

答案:C
解析:
缺口管理又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。

第6题:

下列风险管理方法中,属于汇率风险管理的方法是()。

A:进行远期外汇交易
B:做利率衍生品交易
C:做货币衍生品交易
D:缺口管理
E:选择有利的货币

答案:A,C,E
解析:
汇率风险的管理方法主要有:①选择有利的货币,即基于对汇率未来走势的预测,外币债权人或债务人选择有利于自己的硬币、软币或软硬货币组合;②提前或推迟收付外币,即当预测到汇率正朝着不利于或有利于自己的方向变动时,外币债权人提前或推迟收入外币,外币债务人提前或推迟偿付外币;③进行结构性套期保值,即对方向相反的风险敞口进行货币的匹配和对冲;④做远期外汇交易,提前锁定外币兑换为本币的收入或本币兑换为外币的成本;⑤做货币衍生产品交易。

第7题:

缺口管理属于管理()。

A:信用风险
B:汇率风险
C:利率风险
D:操作风险

答案:C
解析:
本题考查利率风险管理的方法。利率风险的管理方法有:选择有利的利率、调整借贷期限、缺口管理、持续期管理、利用利率衍生产品交易。

第8题:

一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。

A、利率上升,营造正持续期缺口

B、利率上升,营造负持续期缺口

C、利率下降,营造负持续期缺口

D、利率下降,营造正持续期缺口


参考答案:BD

第9题:

利率风险的管理方法包括()。

  • A、选择有利的利率
  • B、久期管理
  • C、利用利率衍生产品交易
  • D、缺口管理
  • E、进行结构性套期保值

正确答案:A,B,C,D

第10题:

持续期缺口模型的缺陷有()。

  • A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
  • B、很难控制商业银行的持续期缺口为零
  • C、未考虑银行资产的市场价值变动情况
  • D、持续期缺口模型假设利率是稳定的,但在现实中利率的波动却是非常频繁的
  • E、不能很好地反映期权性风险

正确答案:A,B,D